DLLは、Windowsの根幹である。
DLLは、Windowsをより使いやすくするための手段です。
exe(実行)ファイルは機械語でプログラムが書かれています。
これは単体で動作するものですが、
例えば
a.exeとb.exeの中で全く同じ動作をするプログラムがあった場合、
2つも同じものがあるのは容量、読み込み時間の無駄になります。
2つとかならいいのですが100個のアプリケーションが同じコードを持っていたら大変なムダです。

そこでDLLの登場です。
DLLはプログラムの部品を入れることができ、それは複数のアプリで共有されます。
なお,DLLをつくる時は、main関数ではなくDllMain 関数がエントリポイントとなります。
これは梨花で変更可能ですがデフォルトに従った方が良いでしょう。
とうぜんですがDllMain関数内で例外を起こすようなことはしないでください。